Centro de troca de opções Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 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BAIXANDO os gregos Neutralizar o efeito de cada variável requer compras e vendas substanciais e, como resultado de altos custos de transação, muitos comerciantes apenas fazem tentativas periódicas para reequilibrar suas carteiras de opções. Com exceção da vega. Que não é uma letra grega, cada medida de risco é representada por uma letra diferente do alfabeto grego. (Delta) representa a taxa de variação entre o preço das opções e uma variação no preço dos ativos subjacentes em outras palavras, a sensibilidade ao preço. Delta de uma opção de chamada tem um intervalo entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de colocação tem um intervalo entre zero e um negativo. Por exemplo, suponha que um investidor tenha uma longa opção de chamada com um delta de 0,50. Portanto, se o estoque subjacente aumenta em 1, o preço das opções teoricamente aumentará em 50 centavos e o contrário também é verdadeiro. (Theta) representa a taxa de mudança entre um portfólio de opções e tempo, ou sensibilidade ao tempo. Theta indica o valor que um preço de opções diminuirá à medida que o tempo de expiração diminui. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção longa com uma theta de -0.50. O preço das opções diminuirá em 50 centavos de dólar por dia, passando, sendo tudo o mais igual. Se os três dias de negociação forem aprovados, o valor das opções diminuirá teoricamente em 1,50. (Gamma) representa a taxa de variação entre uma carteira de opções delta e o preço dos ativos subjacentes - em outras palavras, a sensibilidade ao preço do tempo de segunda ordem. Gamma indica o valor que o delta alteraria devido a 1 movimento na segurança subjacente. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma longa opção de chamada no estoque hipotético XYZ. A opção de chamada possui um delta de 0,50 e uma gama de 0,10. Portanto, se o estoque XYZ aumenta ou diminui em 1, as opções de chamadas delta aumentarão ou diminuirão em 0,10. A Vega representa a taxa de variação entre um valor de carteira de opções e a volatilidade dos ativos subjacentes - em outras palavras, a sensibilidade à volatilidade. A Vega indica o valor das variações de preços das opções devido a 1 mudança na volatilidade implícita. Por exemplo, uma opção com um Vega de 0.10 indica que o valor das opções deverá mudar em 10 centavos se a volatilidade implícita mudar em 1. (Rho) representa a taxa de mudança entre um valor de carteira de opções e uma 1 mudança na taxa de juros , Ou sensibilidade à taxa de juros. Por exemplo, suponha que uma opção de chamada tenha um rho de 0,05 e um preço de 1,25. Se as taxas de juros aumentassem em 1, o valor da opção de compra aumentaria para 1,30, sendo o resto igual. O contrário é verdadeiro para opções de venda.
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